如何在Binance上回测交易策略

2023/01/15 88 0

您认为您对市场有很好的想法，但又不知道如何在不冒资金风险的情况下进行测试吗？学习如何回溯交易思路是一个好的系统交易者的基础。

回测的基本前提是，过去有用的东西将来可能会有用。但是，您如何自己做呢？您应该如何评估结果？让我们经历一个简单的回测过程。

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介绍

回测是开发自己的图表和交易策略的关键组成部分之一。这是通过使用基于历史数据的系统重建过去发生的交易来完成的。回测的结果应该使您大致了解投资策略是否有效。

在继续进行之前，如果您想对自己的策略进行回测，Binance Futures是一个不错的选择。如果您想从平台访问历史数据，请填写此申请表。

什么是回测？

首先，如果您想深入了解什么是回测，请阅读我们的文章“什么是回测？”。

简而言之，回测的主要目的是向您显示您的交易思路是否有效。您使用过去的市场数据来查看策略的执行情况。如果该策略看起来具有潜力，那么它在实时交易环境中也可能有效。

回测之前该怎么办

在开始进行回测示例之前，您应该确定一些事情。您需要确定您是哪种交易员。您是全权委托人还是系统交易员？

全权委托交易是基于决策的-交易员会根据自己的判断来决定何时进入和退出。它是一个相对宽松和开放性的策略，其中大多数决定取决于交易者对当前情况的评估。如您所料，由于对策略的严格定义，回测与自由交易的相关性较小。

当然，这并不意味着如果您是全权委托交易者，则根本不应该进行回测或书面交易。这仅意味着结果可能不如其他情况可靠。

系统交易更适合我们的主题。系统的交易者依赖于一个交易系统，该系统定义并准确告知他们何时进入和退出。当他们完全控制策略是什么时，进入和退出信号由策略确定。您可以将一个简单的系统策略视为：

当A和B同时发生时，输入一笔交易。
之后发生X时，退出交易。

一些交易者更喜欢这种方法。它可以消除交易中的情感决定，并在合理程度上保证交易系统可获利。当然，仍然没有任何保证。

这就是为什么重要的是要确保您的系统中有关于何时进入或退出头寸的非常具体的规则。如果策略定义不明确，结果也将不一致。如您所料，这种交易方式在算法交易中更受欢迎。

如果您要进行自动回测，则可以购买回测软件。您可以输入自己的数据，该软件将为您进行回测。但是，在此示例中，我们将采用手动回测策略。这将需要更多的工作，但是它是完全免费的。

如何回溯交易策略

您可以在此链接上找到Google表格电子表格模板。这是一个基本模板，您可以将其用作创建自己的模板的起点。它使您大致了解回测表可能包含的信息。一些交易者更喜欢使用Excel或用Python编写代码-这里没有严格的规则。您可以添加更多数据以及任何您认为有用的数据。

日期	市场	边	入口	止损	获利	风险	报酬	压力
12/08	BTCUSD	长	$ 18,000	$ 16,200	$ 21,600	10％	20％	3600
12/09	BTCUSD	短的	$ 19,000	$ 20,900	$ 13,300	10％	30％	-1900

因此，让我们回测一个简单的交易策略。这是我们的想法：

黄金交叉之后的第一个每日收盘时，我们购买一个比特币。当50天移动均线超过200天移动均线时，我们认为是一个黄金十字。
我们在死亡十字架后的第一个每日收盘时出售一个比特币。当200天移动均线低于50天移动均线时，我们认为是死亡交叉点。

如您所见，我们还定义了该策略有效的时间范围。这意味着，如果4小时图上出现金叉，我们不会将其视为交易信号。

就本示例而言，我们仅查看可追溯到2019年初的时间段。但是，如果您想获得更准确和可靠的结果，则可以进一步了解比特币的价格走势。

现在，让我们看看该系统在此期间产生了什么交易信号：

购买@〜$ 5,400
出售@〜$ 9,200
以〜$ 9,600的价格购买
出售@〜$ 6,700
以约$ 9,000的价格购买

这是我们的信号叠加在图表上的样子：

黄金交叉死亡交叉策略。资料来源：TradingView。

我们的第一笔交易将获利约3800美元，而我们的第二笔交易导致约2900美元的损失。这意味着我们目前实现的PnL为900美元。

我们也处于活跃状态，截至2020年12月，未实现利润约为9000美元。如果我们坚持最初定义的策略，那么在下一个死亡交叉发生时，我们将关闭该策略。

评估回测结果

那么，这些结果说明了什么？我们的策略本来可以带来合理的回报，但到目前为止还没有发现任何出色的结果。我们可以意识到当前的开放交易会大大增加已实现的PnL，但这将使回测的目的无法实现。如果我们不遵守计划，结果也不可靠。

即使这是系统的策略，也值得考虑上下文。从9600美元到6700美元的无利可图的交易是在2020年3月COVID-19崩溃时发生的。这种黑天鹅事件可能会对任何交易系统产生巨大影响。这是为什么值得再次回顾一下这种损失是该策略的异常值还是副产品的另一个原因。

无论如何，这就是一个简单的回测过程的样子。如果我们回过头来用更多的数据对其进行测试，或者包括其他技术指标以潜在地使其产生更强的信号，则该策略可能会很有希望。

但是回测结果还能显示什么呢？

波动率度量：您的最大上升和下跌。
风险敞口：您需要从整个投资组合中为该策略分配的资本量。
年化回报率：该策略在一年中的百分比回报率。
输赢率：系统中有多少笔交易导致获胜，多少笔损失。
平均填充价格：策略中填充的入口和出口的平均价格。

这些仅是一些示例，无论如何都不是详尽的清单。您要完全跟踪什么指标。无论如何，您记录有关设置的详细信息越多，从结果中学习的机会就越多。一些交易者的回测非常严格，这也可能反映在他们的结果中。

最后要考虑的是优化。如果您阅读了我们的回测文章，您将了解回测和正向测试或书面交易之间的区别。在实时交易环境（例如币安期货测试网）中测试和优化您的想法可能会有所帮助。

总结思想

我们已经完成了如何对交易策略进行手动回测的基本过程。请记住，过去的表现并不代表未来的表现。

市场环境发生了变化，如果您想改善交易，就需要适应这些变化。通常，不要盲目地信任数据也很有用。当评估结果时，常识可能是一个非常有用的工具。

您还有关于回测和加密的问题吗？查看我们的质量检查平台Ask Academy，Binance社区将在这里回答您的问题。

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